FATORES MACROECONÔMICOS DO MARKET SHARE BRASILEIRO NA ATRAÇÃO DE INVESTIMENTO ESTRANGEIRO DIRETO (IED): UM MODELO PREDITIVO COM USO DE SÉRIES TEMPORAIS DO PERÍODO 1995 - 2022

O objetivo desta pesquisa é identificar modelo de previsão do percentual da participação brasileira do volume de investimentos estrangeiros diretos (IED) globais, denominado neste trabalho de share brasileiro. Neste trabalho empregou-se a técnica de previsão com uso de series temporais, sendo que foram construídos modelos de suavização exponencial, de processo autorregressivo integrado de média móvel e de redes neurais. Os dados macroeconômicos foram coletados em fontes abertas de IPEADATA, OCDE E UNCTAD para o período de 1995 a 2022. Além de dados de séries temporais ao modelo foram incorporadas variáveis exógenas, a saber: PIB e risco país. Foi possível identificar três modelos com maior ajuste aos dados: ARIMA (1,0,1), ETS-ZAM E RNN. Os resultados do estudo corroboram com modelos teórico-empíricos na literatura sobre a influência dos fatores macroeconômicos no IED, como PIB e risco país. As implicações previsão de valores prováveis pode auxiliar em tomadas de decisão durante o planejamento de ações de promoção de atração de investimentos.